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财富管理

发布日期:2016/7/23 6:44:06 浏览:1112

基金管理人:德邦基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司报告送出日期:2016年7月20日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年07月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年04月01日起至06月30日止。

§2基金产品概况

基金简称

德邦优化

基金主代码

770001

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2012年9月25日

报告期末基金份额总额

59,566,546.68份

投资目标

本基金为混合型证券投资基金,依靠对宏观经济周期的判断,结合数量化投资模型,灵活配置基金资产于各类风险资产,并同时精选个股与个券,通过上述积极的组合管理投资策略,力求实现基金资产超越业绩比较基准的长期稳定增值。

投资策略

本基金强调自上而下的投资策略,通过对经济周期、行业特征与公司价值等宏观、中观、微观层面的信息进行全面分析,调整投资组合配置。

业绩比较基准

沪深300指数收益率×40+一年期银行定期存款利率

(税后)×60

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高

于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,

属于中等风险水平的投资品种。

基金管理人

德邦基金管理有限公司

基金托管人

交通银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

报告期(2016年4月1日-2016年6月30日)

1.本期已实现收益

335,851.28

2.本期利润

705,125.89

3.加权平均基金份额本期利润

0.0118

4.期末基金资产净值

51,881,334.03

5.期末基金份额净值

0.8710

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率

业绩比较基准收益率标准差

①-③

②-④

过去三个月

1.34

0.52

0.68

0.40

0.66

0.12

注:本基金份额持有人大会于2015年12月15日表决通过了《关于德邦优化配置股票型证券投资基金转型有关事项的议案》,自2015年12月15日起,本基金由原德邦优化配置股票型证券投资基金变更为德邦优化灵活配置混合型证券投资基金,业绩比较基准由原沪深300指数收益率×95 银行活期存款税后利率×5变更为沪深300指数收益率×40 一年期银行定期存款利率(税后)×60。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

140

120

100

80

60

40

20

0

2012-09-252013-04-122013-10-302014-05-132014-11-212015-06-042015-12-162016-06-30

注:本基金份额持有人大会于2015年12月15日表决通过了《关于德邦优化配置股票型证券投资基金转型有关事项的议案》,自2015年12月15日起,本基金由原德邦优化配置股票型证券投资基金变更为德邦优化灵活配置混合型证券投资基金,基金转型起至报告期期末,本基金运作时间未满一年。业绩比较基准由原沪深300指数收益率*95 银行活期存款税后利率*5变更为沪深300指数收益率×40+一年期银行定期存款利率(税后)×60。本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。

姓名

职务

任本基金的基金经理期限

证券从业年限

说明

任职日期

离任日期

黎莹

本基金

2015年6月9

5

硕士,曾任职于群益国际

的基金

控股有限公司上海代表处

经理,德

从事行业及上市公司分析

邦大健康灵活配置混

研究工作。2014年4月起在德邦基金管理有限公司任投资研究部研究员。自

合型证

2015年4月起任本公司投

券投资

资研究部基金经理助理,

基金的

现任本基金的基金经理。

§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介

基金经

德邦大健康灵活配置混合

理。

型证券投资基金的基金经

理。

许文波

公司投

2015年12月

23日

14

硕士,历任新华证券有限责任公司投资顾问部分析师,东北证券股份有限公司上海分公司投资经理,2015年7月加入德邦基金管理有限公司,现任公司投资研究部副总经理兼研究部总监,本基金的基金经理、德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金、德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

资研究

部副总

经理兼

研究部

总监。本

基金的

基金经理、德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金、德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、德邦鑫星稳健灵活配

置混合

型证券

投资基

金的基

金经理。

德邦鑫

星价值

灵活配

置混合

型证券

投资基

金的基

金经理。

孔飞

本基金的基金经理

2016年2月

18日

5

学士,2001年2月至2011

年2月在平安保险深圳分

公司南新营业区担任经

理;2011年3月至2015年12

月在中投证券上海分公司创新业务部担任总经理助理;2015年12月加入德邦

基金管理有限公司,担任

产品经理。自2016年2月18

日起担任本基金的基金经

理。

注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合

同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

及公司内部相关制度规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5的情况。本基金管理人未发现异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

2016年一季度市场经历了熔断及人民币汇汇率波动后,1-2月持续震荡走势,3月小幅反弹。市场处于存量资金博弈,场外资金保持观望。二季度受到美联储加息、MSCI、英国公投等事件的影响,因此判断报告期内市场仍处于震荡筑底阶段,需要持续低位盘整做底部夯实。本基金投资风格保持谨慎态度,严控仓位,精选个股,通过小波段操作获取相对收益。

4.5报告期内基金的业绩表现报告期内,德邦优化灵活配置混合型证券基金份额净值增长率为-1.34,同期业绩

比较基准收益率为-0.68。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号

项目

金额(元)

占基金总资产的比例()

1

权益投资

19,900,411.28

26.78

其中:股票

19,900,411.28

26.78

2

基金投资

3

固定收益投资

其中:债券

资产支持证券

4

贵金属投资

5

金融衍生品投资

6

买入返售金融资产

20,000,000.00

26.91

其中:买断式回购的买入返售金

融资产

7

银行存款和结算备付金合计

14,867,233.75

20.01

8

其他资产

19,544,018.08

26.30

9

合计

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