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国投瑞银优化增强债券型证券投资基金招募说明书摘要

发布日期:2016/4/13 3:08:01 浏览:5211

>4

000963

华东医药

413,459

25,841,187.50

1.75

5

000999

华润三九

662,741

20,140,698.99

1.37

6

600486

扬农化工

442,875

15,934,642.50

1.08

7

002510

天汽模

879,613

13,414,098.25

0.91

8

000848

承德露露

497,600

9,056,320.00

0.61

9

002035

华帝股份

535,400

8,486,090.00

0.58

10

600271

航天信息

125,700

8,134,047.00

0.55

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号

债券品种

公允价值

占基金资产净值比例()

1

国家债券

38,971,342.00

2.65

2

央行票据

3

金融债券

40,237,000.00

2.73

其中:政策性金融债

40,237,000.00

2.73

4

企业债券

406,516,425.26

27.60

5

企业短期融资券

664,400,000.00

45.11

6

中期票据

207,089,000.00

14.06

7

可转债

6,139,721.72

0.42

8

其他

9

合计

1,363,353,488.98

92.57

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值

占基金资产净值比例()

1

011599165

15国药控SCP001

600,000

60,468,000.00

4.11

2

011599064

15泸州窖SCP001

600,000

60,402,000.00

4.10

3

101474010

14北控集MTN003

500,000

52,625,000.00

3.57

4

011526001

15中金集SCP001

500,000

50,355,000.00

3.42

5

1082172

10陕延油MTN1

500,000

50,325,000.00

3.42

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

11、投资组合报告附注

(1)本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。

(2)基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

(3)期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号

名称

金额

1

存出保证金

462,676.83

2

应收证券清算款

20,535,383.61

3

应收股利

4

应收利息

25,259,535.66

5

应收申购款

419,783.35

6

其他应收款

7

待摊费用

8

其他

9

合计

46,677,379.45

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号

债券代码

债券名称

公允价值

占基金资产净值比例()

1

113501

洛钼转债

2,788,800.00

0.19

2

113007

吉视转债

2,230,020.00

0.15

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

流通受限部分的公允价值

占基金资产净值比例()

流通受限情况说明

1

000963

华东医药

25,841,187.50

1.75

重大事项停牌

(6)本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金净值表现详见下表:

国投瑞银优化增强债券型证券投资基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表(截止2015年6月30日)

国投瑞银优化增强债券A/B

阶段

净值增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④

2010.09.08(基金合同生效日)至2010.12.31

0.70

0.20

-2.38

0.21

3.08

-0.01

2011.01.01至2011.12.31

-4.87

0.29

-0.45

0.16

-4.42

0.13

2012.01.01至2012.12.31

6.58

0.30

0.31

0.14

6.27

0.16

2013.01.01至2013.12.31

1.96

0.16

-5.33

0.18

7.29

-0.02

2014.01.01至2014.12.31

31.96

0.39

11.43

0.18

20.53

0.21

2015.01.01至2015.6.30

11.13

0.37

3.39

0.25

7.74

0.12

自基金合同生效日至今

52.65

0.30

6.31

0.18

46.34

0.12

国投瑞银优化增强债券C

阶段

净值增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④

2010.09.08(基金合同生效日)至2010.12.31

0.60

0.20

-2.38

0.21

2.98

-0.01

2011.01.01至2011.12.31

-5.27

0.29

-0.45

0.16

-4.82

0.13

2012.01.01至2012.12.31

6.19

0.30

0.31

0.14

5.88

0.16

2013.01.01至2013.12.31

1.48

0.16

-5.33

0.18

6.81

-0.02

2014.01.01至2014.12.31

31.28

0.39

11.43

0.18

19.85

0.21

2015.01.01至2015.6.30

10.97

0.36

3.39

0.25

7.58

0.11

自基金合同生效日至今

49.61

0.31

6.31

0.18

43.30

0.13

注:1、本基金以中债总指数收益率×90+沪深300指数收益率×10作为业绩比较基准。中债总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国债券指数。该指数同时覆盖了上海证券交易所、银行间以及银行柜台债券市场上的主要固定收益类证券,具有广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体走势,适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。沪深300指数是由中证指数公司开发的中国A股市场统一指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票,能够反映A股市场总体发展趋势,具有权威性,适合作为本基金股票投资业绩比较基准。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

十三、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1、与基金运作有关的费用列示

(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费;

(3)销售服务费:本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;

(4)基金财产拨划支付的银行费用;

(5)基金合同生效后的基金信息披露费用;

(6)基金份额持有人大会费用;

(7)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;

(8)基金的证券交易费用;

(9)银行账户维护费;

(10)依法可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.75年费率计提。

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.75年费率计提。计算方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。

(2)基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.2÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。

(3)基金销售服务费

本基金A类/B类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40。

本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值

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