－
－
4
买入返售金融资产
－
－
其中：买断式回购的买入返售金融资产
－
－
5
银行存款和结算备付金合计
11，597，923．46
0．70
6
其他资产
15，981，952．48
0．96
7
合计
1，666，109，916．03
100．00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元）
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
Ａ
农、林、牧、渔业
－
－
Ｂ
采矿业
－
－
Ｃ
制造业
578，267，788．35
35．05
Ｄ
电力、热力、燃气及水生产和供应业
39，459，295．26
2．39
Ｅ
建筑业
－
－
Ｆ
批发和零售业
－
－
Ｇ
交通运输、仓储和邮政业
－
－
Ｈ
住宿和餐饮业
－
－
Ｉ
信息传输、软件和信息技术服务业
394，908，375．42
23．94
Ｊ
金融业
－
－
Ｋ
房地产业
－
－
Ｌ
租赁和商务服务业
3，346，207．62
0．20
Ｍ
科学研究和技术服务业
－
－
Ｎ
水利、环境和公共设施管理业
－
－
Ｏ
居民服务、修理和其他服务业
－
－
Ｐ
教育
－
－
Ｑ
卫生和社会工作
－
－
Ｒ
文化、体育和娱乐业
288，124，875．44
17．47
Ｓ
综合
－
－
合计
1，304，106，542．09
79．05
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细（单位：元）
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
600637
3，126，995
163，698，188．25
9．92
2
300027
2，008，697
156，437，322．36
9．48
3
300212
4，342，102
117，888，069．30
7．15
4
002241
2，620，494
110，794，486．32
6．72
5
002635
2，244，655
98，091，423．50
5．95
6
600088
3，579，437
89，056，392．56
5．40
7
002236
1，939，514
88，403，048．12
5．36
8
300271
1，953，328
59，752，303．52
3．62
9
000333
1，311，250
56，698，450．00
3．44
10
300113
759，317
53，569，814．35
3．25
4、报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元）
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
57，401，498．00
3．48
2
央行票据
－
－
3
金融债券
277，022，000．00
16．79
其中：政策性金融债
277，022，000．00
16．79
4
企业债券
－
－
5
企业短期融资券
－
－
6
中期票据
－
－
7
可转债
－
－
8
其他
－
－
9
合计
334，423，498．00
20．27
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（单位：元）
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
120419
12农发19
500，000
49，905，000．00
3．03
2
110410
11农发10
500，000
49，370，000．00
2．99
3
110235
11国开35
500，000
49，145，000．00
2．98
4
130201
13国开01
400，000
39，900，000．00
2．42
5
019302
13国债02
300，000
30，045，000．00
1．82
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8．1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8．2本基金投资股指期货的投资政策
在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
9．1本期国债期货投资政策
在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
9．2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
（下转B47版）
